新的排名显示了南非银行对系统性风险的贡献最大
Qobolwakhe Dube和Trésor Kaya站在UCT商学院外
新闻办公室:UCT商学院
一项新的排名突出了南非银行面临的一些危险和风险——这个行业因最近揭露的勾结和操纵货币而受到震动，导致竞争委员会提请法庭起诉17家银行。开云体育app下载手机版官网
该项目由开普敦大学(UCT)非洲金融市场和风险管理研究所(AIFMRM)的两名学生设计开云体育app下载手机版官网SA金融机构系统性风险排名根据对系统风开云app官开云体育app下载手机版官网网入口险的贡献对南非金融机构进行评级，系统风险是指一家银行的倒闭将导致整个金融体系崩溃的可能性。虽然该排名没有显示金融机构违约的可能性，但它表明了这种违约将如何影响其他南非金融机构。开云app官网入口开云体育app下载手机版官网
UCT博士生Qobolwakhe Dube表示:“我们认为，了解整个金融系统，并能够了解是谁在将系统置于风险之中，以及原因是非常重要的。”他说:“我们使用了大量的统计数据和数学来得出我们的模型，只需点击几下按钮就可以轻松更新。”
该模型改编自SRISK模型，后者是诺贝尔奖得主、纽约大学斯特恩商学院(Stern School of Business)的罗伯特•恩格尔(Robert Engle)在2008年金融危机之后开发的。
“对于政策制定者和监管机构来说，了解哪些公司对系统性风险的贡献最大，可能需要额外的审查和监督，尤其有价值，”UCT硕士学生、排名联合创始人Trésor Kaya说。
系统性风险排名的目的不是要确定哪些机构面临倒闭的风险，而是要看看哪些机构一旦倒闭，对其他机构的影响最大。
根据Dube和Kaya的模型，这将是标准银行集团，它以25.56%的比例遥遥领先于巴克莱非洲集团(13%)。开云体育app下载手机版官网排在第三位的是FirstRand集团，占12.94%。
Dube说:“这很重要，因为它表明，仅三家金融机构就构成了南非所有系统风险的50%。”开云体育app下载手机版官网“这就是为什么他们有可能串通操纵兰特。行业过于集中，缺乏竞争，这对行业不利。”
系统性风险受到公司股价以及银行从事的活动等因素的影响。负债以及银行欠谁钱也起了作用。
杜贝说:“我们的排名对业界人士、监管机构和政策制定者最有利。”“它提供了新颖而非常有用的信息，并帮助金融机构内部化其系统性风险贡献。”
Dube和Kaya打算频繁更新排名，并将他们使用的代码作为开放源代码免费提供。
来自AIFMRM的Co-Pierre Georg博士指导了学生们的工作，他解释了排名的重要性，“我为我们的学生感到骄傲。这是第一次在南非进行这样的排名，而且是在一个关键时刻。开云体育app下载手机版官网集中在我们的银行体系有许多不利后果。我们的排名为监管机构开始考虑系统性风险税提供了学术上合理的动机，这将有助于提高银行业的竞争力，并在不太可能发生的银行业危机中保护南非纳税人。”开云app官网入口开云体育app下载手机版官网
他说，这项研究为与南非系统性风险相关的可能研究开辟了进一步的领域。开云体育app下载手机版官网